Taxa de vitórias: a medida de desempenho mais importante.
Logo após meu post sobre a maximização de Kelly, recebi uma série de e-mails de traders que estão desenvolvendo sistemas, mas, compreensivelmente, são, na minha opinião, um pouco confusos sobre qual critério ou critério de desempenho usar ao avaliá-los. Eu entendo porque esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê.
O critério mais importante a ser usado ao medir o desempenho de uma estratégia de negociação é sua taxa de sucesso, ou seja, uma taxa de ganho. Um ano atrás, no post “O que todo comerciante deve saber sobre a taxa de ganho, lucro e taxa de lucro”, mencionei uma fórmula derivada há 20 anos que apareceu pela primeira vez em um livro publicado em 2000 e Poucos trabalhos em revistas populares. A fórmula descreve a relação entre a taxa de ganho, a taxa de pagamento e o fator de lucro:
onde w é o índice de ganhos, expresso como a razão entre o número de negociações vencedoras e o número total de negociações, pf é o fator de lucro calculado como a soma das negociações vencedoras dividida pela soma de negociações perdedoras e r é a razão da média Ganhar o comércio para perder a média de comércio, também conhecido como o rácio de recompensa.
Agora, um argumento freqüente é que a taxa de ganho pode ser baixa, como, por exemplo, 30%, mas a razão r pode ser alta o suficiente para que o fator de lucro resultante seja maior que 1, ou seja, uma estratégia lucrativa. A fórmula para o fator lucro pode ser derivada da equação (1):
Podemos ver pela equação (2) que se w = 0,4 e r = 1,5, então pf = 1,0. Assim, se r for mantido acima de 1.5, a estratégia será lucrativa. Então o argumento é que r é talvez mais importante que w, e estratégias devem ser desenvolvidas para o máximo de r. Por exemplo, as estratégias de acompanhamento de tendências geralmente são baixas, mas altas.
Vou tentar lançar alguma luz sobre essas questões; As estratégias de acompanhamento de tendências precisam ter alto r, mas não há garantia para isso. Não cabe à estratégia decidir qual será o valor de r, pois isso depende das condições do mercado. Se o mercado se mover para os lados, a tendência segue um fator de lucro menor que 1. Esse foi o caso em 2011, com a maioria dos fundos que seguem tendências. A razão r não é algo que possa ser controlado pelo comerciante. Se você confiar em esperanças, poderá medir o desempenho com base na razão r. Mas se você confiar na habilidade, então você medirá o desempenho com base na taxa de vitória e na razão máxima alcançável r.
A (s) fonte (s) da confusão.
Por que a maioria dos traders e desenvolvedores de sistemas prefere usar métricas como lucro líquido, índice de Sharpe, taxa de pagamento, fator de lucro, rebaixamento máximo, etc., ao desenvolver sistemas em vez da taxa de ganho direta?
A resposta, na minha opinião, é que encontrar estratégias com alta taxa de ganho para o máximo rácio de payoff alcançável é extremamente difícil onde o uso de outras proporções muitas vezes facilita o ajuste de curva, mas as estratégias geralmente têm baixa taxa de ganho, na faixa de 40% a 60 %, mas alta taxa de retorno r, como resultado da otimização. Na verdade, isso é o que a maioria das ferramentas de desenvolvimento de estratégia baseadas em redes neurais, otimização genética e programação geralmente realizam por causa de sua natureza. Essas abordagens algorítmicas foram aplicadas com sucesso em muitos campos, mas são mal aplicadas no caso de desenvolvimento de sistemas de negociação. Uma razão é que eles geram sistemas otimizados TYPE-I e o viés de mineração de dados é muito alto.
Ainda mais importante é o fato de que o risco de ruína de uma estratégia de negociação depende principalmente de sua taxa de ganho. Quanto menor a taxa de vitória, maior o risco de ruína. No caso especial de ruína devido a perdedores consecutivos, isso pode ser visto a partir desta simples equação:
onde ROR é o risco de ruína, w é a taxa de vitória e R é o inverso da porcentagem de risco. Pode-se observar que para percentuais de risco fixo, por exemplo, 2% do capital, o risco de ruína diminui à medida que w aumenta. No entanto, os perdedores consecutivos são um caso especial de ruína e, em geral, a probabilidade é maior. Este caso especial foi usado para mostrar a importância da taxa de ganho.
Se você não conseguir desenvolver uma estratégia com uma taxa de ganho suficientemente alta, superior a 70%, em minha opinião, independentemente do valor de uma taxa de pagamento suficientemente alta, o risco de ruína é alto. Estratégias com baixa taxa de vitórias que parecem boas durante o backtesting ou que tenham bom desempenho durante os primeiros dois anos de negociações reais podem depender da sorte e, especificamente, da taxa de pagamento que permanece alta. Os fornecedores de software que implementam vários tipos de métricas para auxiliar os operadores no desenvolvimento de sistemas de negociação geralmente o fazem porque isso oferece muito mais opções de estratégias de ajuste de curva que parecem ter um alto fator de lucro e índice de pagamento à custa da taxa de ganho. Tais estratégias acarretam alto risco de ruína, porque fazem suposições irrealistas sobre o comportamento futuro dos mercados, como, por exemplo, que o mercado continuará recompensando um comerciante com baixa taxa de ganho por um longo período de tempo.
Atualização: Jeff, aqui, codifiquei a Taxa de Ganho em uma função que você pode usar em suas próprias estratégias. Baixe aqui.
Como vencer no mercado de ações resume-se a simples matemática.
Que porcentagem de tempo você acha que um negociador precisa ter negociações vencedoras para ser consistentemente lucrativo no longo prazo? 60%? 70%? 80%?
E se eu lhe disser que alguns dos melhores traders de ações que eu conheço têm uma taxa de ganho de apenas 50%, e alguns traders de swing e de posição muito bem-sucedidos têm uma média de rebatidas tão baixa quanto 40%?
Se você é novato na negociação de ações, você pode achar isso difícil de acreditar, mas garanto que é realidade. Continue a ler para saber porquê & # 8230;
Ingenuidade De Um Novato.
Como um comerciante de ações novato no final de 1990, eu estava convencido de que era necessário ter uma taxa de ganho de pelo menos 70-80%, a fim de fazer uma vida bem sucedida de negociação no mercado de ações.
Porra, eu estava errado!
Pelo contrário, uma porcentagem tão alta de negociações vencedoras não é necessária para arrecadar lucros comerciais ano após ano.
Mas espere, você diz. Como pode um comerciante ou investidor que está ganhando apenas um ganho em 4, 5 ou 6 de cada 10 negócios ainda sai um vencedor consistente no final?
A resposta simplesmente resume-se a entender que & # 8230;
Negociação rentável é apenas um jogo de números.
Para trazer para casa o bacon como um comerciante, é preciso apenas garantir que os ganhos médios das negociações vitoriosas de um são substancialmente maiores do que as perdas médias dos negócios perdidos de uma única pessoa. Check it out & # 8230;
Suponha que um comerciante compre e venda 10 ações diferentes e o resultado é o seguinte:
5 negociações vencedoras fechadas com ganho médio de $ 400 cada = ganho de + $ 2.000 (5 * $ 400) 5 negociações perdidas fechadas com uma perda média de $ 200 cada = perda de $ 1.000 (5 * - $ 200)
Qual é o resultado líquido dessas 10 negociações de ida e volta com apenas & # 8220; & # 8221; uma taxa de ganho de 50%? Um ganho líquido legal de US $ 1.000 (você nem precisa ser um matemático).
Faz sentido, certo? Ele também faz um monte de dólares (desculpe, não pode recusar o trocadilho ocasional).
Superstar Stock Pickers não é obrigatório.
Quando finalmente percebi que consistentemente lucrativa negociação é apenas um jogo de números que requer uma ligeira vantagem matemática (muito parecido com a contagem de cartas no blackjack), foi uma notícia fantástica para mim!
Isso significava que eu não precisava ser um selecionador de ações superstar, ou mesmo um bom, para ser um vencedor do mercado de ações.
Em vez disso, eu só precisava desenvolver um sistema de negociação que garantisse que meus negócios médios vencedores fossem significativamente maiores do que meus negócios perdidos médios.
Nos últimos 11 anos em que tenho acompanhado e reportado o desempenho de todas as ações e do comércio de ETF swing em meu boletim informativo Wagner Daily, minha taxa média de ganho tem sido de apenas 55 a 60%.
No entanto, o valor em dólar da minha média de ganho de negociação para perder a média de negociação foi de aproximadamente 2 para 1.
Em um mercado de tendências fortes, a proporção de vencedor médio para perdedor médio pode ser ainda maior.
Por exemplo, minha média de ações vencedoras no segundo trimestre de 2016 foi de + 11,15%, enquanto a média de perdas foi de -4,45%.
Isso equivale a uma relação de ganhos / perdas de 2,5 a 1 para o trimestre (estatísticas detalhadas de comércio aqui).
A boa notícia é que garantir que suas negociações vencedoras sejam maiores do que suas negociações perdidas é mais fácil do que se pode supor.
Como inclinar a borda a seu favor.
Garantir a vantagem matemática necessária para negociações consistentemente lucrativas requer apenas a disciplina para fazer três coisas consistentemente.
1.) Fique com a tendência até que não seja mais seu amigo.
Quando você está mantendo uma negociação que está se movendo de forma constante a seu favor, é absolutamente imperativo deixar esses lucros rodarem contanto que a ação ou ETF mantenha essa tendência!
Em mercados saudáveis, as ações de liderança (geralmente ações de pequena a média capitalização com forte crescimento de lucros e alta força relativa) são impulsionadas pelo enorme ímpeto e demanda de compras institucionais.
Depois que um estoque rompe uma base válida de consolidação e entra em uma tendência constante, essa tendência normalmente permanece intacta por muitos meses, ou mesmo anos.
Além disso, quanto mais tempo uma tendência estiver em vigor, mais provável é que essa tendência continue.
É por isso que as ações fortes negociadas em novos máximos são tantas vezes aparentemente impossíveis de parar.
Passe algum tempo circulando em torno deste blog e você verá muitos exemplos reais de negociações reais, quando este era o caso (você está obrigado a aprender uma coisa ou duas também).
2.) Saber quando chegar ao inferno Outta Dodge & # 8230; sem hesitação!
O segundo requisito para inclinar a margem de negociação a seu favor é sempre, sem falhar, colocar uma perda de parada protetora pré-definida imediatamente após entrar em cada nova negociação.
Não importa o quão otimista um gráfico de ações pareça, ou quantos dispositivos i-o que uma empresa espera vender, ou o quanto o irmão da sua melhor amiga insiste que uma ação vai se recuperar por causa de seu hot & #; 8220; dica interna, & # 8221; Haverá incontáveis vezes quando a ação despencar de um penhasco (e lembre-se que a razão real para a reversão de preço é sempre completamente irrelevante).
Mas quando você sabe que já definiu sua ordem pré-definida de stop loss imediatamente após entrar na negociação, você não tem nada com o que se preocupar (embora a abertura surpresa ocasional de um evento imprevisível às vezes seja uma droga).
Pelo contrário, você deve ficar satisfeito toda vez que uma ação cair ao seu preço final e você sair da negociação com uma perda.
Por quê? Porque significa que você está mantendo a disciplina necessária para se tornar um profissional de sucesso de forma consistente a longo prazo.
Por outro lado, não cortar rapidamente sua perda quando um negócio começa a ir muito longe na direção errada inevitavelmente resulta em dor, mágoa e (se você não conseguir controlar sua disciplina) eventualmente uma conta bancária vazia.
Você já ficou em um relacionamento romântico ruim por muito tempo, em vez de simplesmente cortar suas perdas e seguir em frente?
Eu tenho, e (em retrospectiva) posso garantir-lhe que nada de bom sai de tal situação. O mesmo é verdade no comércio.
3.) Assegure a borda positiva com colocação apropriada da parada.
Agora você compreende a importância de deixar o ritmo trabalhar a seu favor com negócios vencedores e a necessidade de sair rapidamente quando a situação se reverte, mas a cola que mantém esses dois elementos juntos é saber onde definir seu preço inicial de perda ao entrar em uma negociação. .
Não surpreendentemente, há uma infinidade de indicadores técnicos para ajudar os traders a saber exatamente onde definir as perdas de parada.
Um método é definir um stop loss logo abaixo do suporte técnico de uma média móvel popular (as médias móveis de 20 e 50 dias funcionam bem para operações de swing de curto a médio prazo).
Em ações de alta tendência, uma parada também pode ser feita logo abaixo do balanço anterior & # 8220; swing low & # 8221; que geralmente cria um ponto de ancoragem de uma linha de tendência.
Eu pessoalmente uso essas duas técnicas porque elas são simples, mas altamente eficazes.
No entanto, eu poderia escrever um capítulo inteiro de um livro dedicado a saber onde definir seus preços de stop loss (eu já tenho). Eu poderia até mesmo projetar um curso de vídeo completo de negociação de ações com quase uma hora inteira apenas sobre o tópico de quando sair de seus negócios (eu fiz isso também).
O & # 8220; Rápido e sujo & # 8221; Método para definir paradas.
Mesmo se você não sabe absolutamente nada sobre análise técnica, e mal sabe como ler um gráfico de ações, aqui está uma ótima diretriz para definir paradas que manterão você e sua conta de negociação fora de perigo.
Para os tipos de ações que negocio (maior volatilidade do que as ações do tipo Dow da velha escola), pode-se simplesmente definir um preço de parada que não seja mais do que 7-8% abaixo do preço de entrada.
Se, por exemplo, o preço das ações for $ 50 no momento da entrada, uma parada de 8% equivaleria a um preço de stop loss não inferior a $ 46 ($ 50 * 8% = $ 4 stop).
Para estoques beta extremamente altos ($ TSLA é um bom exemplo), eu uso uma parada mais ampla. Para a maioria dos ETFs, por outro lado, uso paradas mais apertadas porque muitos (mas não todos) deles têm menor volatilidade.
Como eu sei que 7-8% é o valor ideal para a maioria das paradas nas ações que eu negocio?
Bem, isso me traz de volta ao começo deste artigo.
Eu só preciso ter certeza de que o ganho percentual dos meus negócios vencedores deve ser pelo menos o dobro da perda percentual dos meus negócios perdidos.
Isso é conhecido como índice de risco-recompensa, e a proporção mínima que sempre viso alcançar é de 2 para 1.
Isso significa que minha recompensa potencial esperada (a quantia que ganharei no comércio se atingir a área do meu alvo) deve ser pelo menos o dobro do meu risco (a quantia que perderei se o negócio atingir meu caminho errado e atingir minha parada ).
Como a maioria das quebras de estoque baseadas em momentum aumentam pelo menos 15-20% (às vezes, muito mais) antes de estagnar ou descansar, usar um preço de parada de 7-8% me deixa com uma taxa típica de recompensa-risco de 2 para 1.
Pegue? Consegui? Boa.
Se você ainda está comigo neste ponto do artigo, parabéns, porque significa que você é sério sobre como melhorar sua educação de comerciante para ter sucesso como um comerciante de swing momentum ou investidor.
Tentando contar o número de erros que eu cometi quando eu era um novo operador certamente me daria dor de cabeça. Mesmo agora, erros ocasionais são inevitáveis.
Mas em meu coração, eu realmente acredito que você pode estragar um monte de coisas na negociação, mas ainda assim ser lucrativo quando a poeira se dissolver, se você simplesmente se concentrar em sempre colocar a vantagem matemática a seu favor.
Como dizia a lenda do investimento, George Soros, "não é se você é certo ou errado, o que é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo ou errado." você perde quando está errado. & # 8221; Nós não poderíamos concordar mais.
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A taxa de acerto vencedora de um sistema de negociação Forex não é tão importante quanto você pode pensar.
Muitos novos operadores são atraídos para encontrar um sistema de negociação forex com uma alta taxa de precisão. Assim, muitos promotores preferem esse desejo e acreditam que o critério mais importante para o melhor sistema de negociação é sua taxa de acerto. Eles costumam afirmar que o sistema que estão vendendo ganha perto de 90% do tempo, tornando-o vencedor e altamente desejável.
Mas isso faz dele um dos melhores sistemas de troca de moeda?
Descobrir as respostas reais sobre o que torna um ótimo sistema de negociação é simples, uma vez que consideramos alguns dos princípios matemáticos por trás deles.
Apenas 5% alcançam sucesso comercial a longo prazo.
Em primeiro lugar, devemos também apreciar que existem muitas variáveis diferentes para descobrir por que apenas 5% dos comerciantes têm sucesso a longo prazo. Existem alguns bons sistemas de negociação de moeda no mercado que não podem ser negociados com sucesso por todos devido a muitas razões diferentes, que vão desde falhas em seguir as regras do sistema até o fracasso em usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. (Tamanho da posição correta).Consulte a orientação sobre o Money Management, clique aqui.
Por outro lado, existem muitos sistemas de negociação de moeda ruim no mercado que trarão uma morte mais rápida para aqueles que tentam negociar com eles.
A discussão abaixo irá ajudá-lo a identificar duas coisas.
Primeiro, ajude a identificar o que é um bom sistema de negociação forex. A segunda é para ajudar a identificar qual é o melhor sistema de negociação forex que você se encaixa. Há muitos novos sistemas avançados de troca de moeda que entram no mercado diariamente, por isso, ter um bom entendimento de como encontrar o melhor, sem comprar e experimentá-los, economizará tempo e dinheiro.
50 comerciantes bem sucedidos com 50 métodos diferentes de baixo risco.
O primeiro princípio para um sistema comercial bem-sucedido é identificado por Van K. Tharp em seu livro intitulado "Trate seu caminho para a liberdade financeira" de 1999. Em sua pesquisa, ele estudou 50 comerciantes bem-sucedidos para tentar descobrir o que estavam fazendo. Van estava procurando por algo que todos eles tinham em comum. Depois que ele entrevistou os 50, ele descobriu que todos esses operadores tinham 50 métodos diferentes de negociação. Uma das principais chaves para o seu sucesso foi que todos eles tinham "idéias de negociação de baixo risco".
Isso nos diz que procurar o indicador perfeito do Santo Graal para nos dizer quando comprar e quando vender não é necessário para ter sucesso na negociação dos mercados financeiros.
O sucesso é encontrado no MATHS de um método de negociação. Dominar "ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE BAIXO RISCO" (Bem-sucedido para aqueles que podem seguir as regras para negociar o sistema e corrigir o uso de dimensionamento de posição). Consulte Psicologia da Negociação clique aqui.
Vamos descer para a matemática de encontrar o melhor sistema de negociação forex. Podemos calcular o lucro médio esperado por comércio que o sistema deve produzir no futuro.
Mais uma vez temos outra bola lançada contra nós! O que você quer dizer? Bem, e se um sistema foi projetado em torno de um mercado de tendências anterior e o mercado agora entra em um período de consolidação? (agitado para os lados / sem tendência) ou vice-versa, o sistema foi construído em torno de um mercado sem tendência e o mercado agora começa a apresentar tendências? A menos que nossos projetistas de sistemas construam duas estratégias de negociação no sistema, a matemática pode não funcionar como previsto.
Assumindo que nosso sistema de negociação forex pode lidar com essa possibilidade, podemos, de fato, calcular a fórmula para a probabilidade de sucesso. Também chamado de "Expectancy" de lucro por negociação.
Matemática por trás do melhor sistema de negociação Forex.
Rentabilidade média por negociação = (Probabilidade de ganho x ganho médio) menor (Probabilidade de perda x perda média)
Por exemplo, vamos usar um sistema de troca de moedas que tenha uma relação de ganho / perda de 50% e uma razão de tamanho de ganho / perda de 2: 1. (ou seja, ganha metade do tempo e faz o dobro do prejuízo). Digamos que o tamanho médio do vencedor seja 200 pips, a perda média é de 100 pips.
O cálculo é o seguinte;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (50% de 200 pips) - (50% de 100 pips)
= (100 pips) - (50 pips)
= 50 pips por troca "esperada"
A expectativa final de lucro ao longo de um período de tempo é de 50 pips de lucro por negociação, em média. O que significa que depois de 60 negociações, nossa expectativa de lucro seria de 3000 pips.
Outra maneira de ver isso é que 30 desses negócios são vencedores em média de 200 pips = 6.000 pips.
Os outros 30 desses comércios são perdedores em média 100 pips = 3.000 pips.
O lucro líquido está ganhando 6.000 pips a menos perdendo 3.000pips = 3.000 pips.
(De volta a 60 transações totais / 3.000 lucro líquido = 50 pips por negociação)
Vamos considerar outro sistema de negociação forex com números diferentes.
Desta vez, vamos dizer que o sistema de negociação forex tem uma relação de ganho / perda de 40% com relação de tamanho de ganho / perda de 4: 1. O ganho médio é de 200 pips, como no exemplo acima. A perda média é quatro vezes menor, ou seja, 50 pips.
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (40% de 200 pips) - (60% de 50 pips)
= (80 pips) - (30 pips)
= 50 pips por troca "esperada"
Mesmo que o nosso sistema não seja tão preciso quanto o primeiro, devido à sua taxa de tamanho de ganho / perda, ele ainda tem a mesma expectativa de lucro.
Oportunidade de atingir a expectativa muito importante.
Outro fator a considerar ao avaliar um sistema de negociação forex é o de "oportunidade de alcançar a expectativa".
Até agora, nossos dois sistemas de negociação forex analisados acima saíram iguais aos lucros esperados. Ambos mostram um lucro de 50 pips por expectativa de comércio. Qual dos sistemas acima é melhor será determinado por aquele que tem a maior frequência de negociações. Lembre-se que podemos esperar uma média de 50 pips por comércio a longo prazo. Assim, se o primeiro sistema nos desse duas oportunidades de negociar por semana, estaríamos olhando para 2 x 50 pips = 100 pips de lucro médio por semana.
Digamos que o segundo sistema de negociação forex nos deu oportunidade de negociar duas vezes por dia, o que significaria que estaríamos olhando para lucros médios semanais de 500 pips. (2 negociações x 5 dias x 50 pips).
Agora podemos ver que o segundo sistema é cinco vezes mais lucrativo do que o primeiro.
Outros fatores com diferentes estilos de negociação.
Também tenha em mente que outro estilo ou estratégia de negociação poderia ter ênfase em outra parte da fórmula matemática. Por exemplo, um sistema de negociação forex pode ter uma alta taxa de ganho devido ao objetivo de lucro próximo. Digamos ter lucro após 15 pips com stop loss de 15 pips. Este sistema tem uma proporção de tamanho de ganho / perda de 1: 1. Pode ter uma taxa de ganho de 80%, com muitas oportunidades por dia para negociar. Se tiver 20 negócios por dia, pode ser um bom sistema. 20 negócios com alvo de 15 pips por negociação. Isso produziria um lucro líquido de 180 pips por dia. Vamos colocar os números em nossa fórmula;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (80% de 300 pips) - (20% de 300 pips)
= (240 pips) - (60 pips)
= 180 pips por dia esperado.
ou outra maneira de expressá-lo é a seguinte;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (80% de 15 pips) - (20% de 15 pips)
= (12 pips) - (3 pips)
= 9 pips por troca esperada.
= Assumindo 20 negociações por dia = 20 x 9 = 180 pips por dia.
Veja como com o tamanho da taxa de ganho / perda (1: 1) sendo o mesmo, um sistema ainda pode ser bom, desde que tenha uma boa porcentagem de ganhos / perdas (Este exemplo 80%), juntamente com muitas oportunidades de negociação.
Exemplo de um sistema de negociação de moeda ruim.
Então você quer rapidamente verificar um sistema de negociação forex que você acha que é bom demais para ser verdade. A publicidade diz que a taxa de ganho de 90% "faz o que-sempre-a cada semana".
O que fazemos é olhar para os resultados anteriores e comparar o dólar ganha a perdas.
Agora vemos muitos pequenos lucros e perdas enormes ocasionais. Este é o nosso alarme. a maior parte dos lucros pode ser eliminada, permitindo que alguns negócios perdidos saiam do controle. Isso mostra que o sistema de troca de moeda pode ser lucrativo, desde que o mercado geral esteja cooperando para recuperar essas perdas selvagens. Mas a coisa é. E se o mercado não cooperar e continuar indo contra você? Isso significa uma enorme perda potencial da qual você pode não conseguir se recuperar. Quando você vê esse tipo de relação de muitos pequenos lucros comparados a perdas grandes e pouco frequentes, mostra que o sistema está se mantendo nas posições perdedoras na esperança de uma reviravolta. Pessoalmente eu não gostaria de negociar como sistema.
Exemplo de um sistema de negociação vencedor REAL.
Anexei uma conta de negociação real de um corretor de forex grande que fornece histórico de conta de negociação das contas com melhor desempenho para o mês que eles entram automaticamente como uma competição de negociação. Clique aqui para ver a declaração de negociação.
O comerciante vencedor de forex para o mês de agosto de 2008 alcançou um aumento de 434%.
Um resumo da conta é o seguinte;
15 Ganhando comércios para +646 pips 8 comércios perdedores 0f -86 pips Fizemos um trade por dia durante o mês.
Vamos aplicar nossa fórmula de expectativa;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (65% de 43 pips) - (35% de 11 pips)
= (28 pips) - (4 pips)
= 24 pips por troca "esperada"
Isso significa que quando ele negocia 23 vezes por mês, ele espera fazer cerca de 552 pips a cada mês.
Essa proporção de tamanho de ganho / perda de pessoas é 7,5. Isso significa que as suas negociações vencedoras são sete vezes e meia maiores do que as suas negociações perdedoras.
Esse é o segredo para esse sistema de negociação forex pessoas! Ele / ela deixa suas posições vencedoras correrem e encurtar as perdedoras. Quando se trata de cortar os comércios perdedores, ele é extremamente bom nisso. Dê uma olhada nos seus negócios vencedores e perdedores;
Negociações vencedoras (pips);
Perdendo comércios (pips); -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19.
Sua taxa de acerto vencedora de 65% pode não fazer seu sistema parecer fantástico para os operadores inexperientes à primeira vista. Podemos ver que essa pessoa adotou a abordagem de sacrificar sua taxa de acerto vencedora, a fim de manter os negócios perdidos no mínimo.
A sua gestão de dinheiro mostra que nas pessoas do terceiro comércio ele / ela teve uma perda de 7.5% do saldo da conta. Como ele / ela estava negociando uma conta muito pequena, essa perda percentual se traduz em uma perda de $ 126,75. Ele / ela pode ter decidido usar 7,5% do saldo de sua conta como um máximo absoluto para quaisquer perdas? ou decidiu que ele / ela ficaria feliz se ele mantivesse quaisquer negociações perdedoras abaixo da marca de $ 150,00? Para contas maiores, 7,5% de risco de saldo seria muito maior.
Este vencedor comercial tem uma estratégia muito interessante em que ele / ela sempre faz um comércio por dia, todos os dias.
Para revisar os resultados reais do sistema para os Campeonatos de Troca Automatizados de 2008. Descubra o que tornou os três principais sistemas de robôs forex tão bons aqui.
Quando você avalia um sistema de negociação forex, a primeira coisa a procurar é pequenas perdas em comparação com o tamanho dos lucros. Este é um sinal de que o sistema de negociação forex tem credibilidade matemática que passa no primeiro estágio de sua análise. Você quer ter certeza de que o sistema não permitirá que condições inesperadas de mercado causem grandes perdas. Perdas devem ser controladas de perto no mercado forex para manter seu saldo comercial saudável. Você deve estar mais do que disposto a sacrificar a porcentagem vencedora dos negócios corretos por risco reduzido.
Como uma "regra geral", cada perda deve ter cerca de metade do lucro potencial. Em outras palavras, o tamanho 2: 1 Win / Lossratio. Sistemas com tamanho de ganho / perda de 3: 1 ou acima são considerados sob uma luz muito boa.
O velho ditado de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas a descoberto faz sentido para qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro na negociação de qualquer mercado. Em 1912, em uma entrevista, um milionário comerciante do mercado de ações "E. H Harriman" foi questionado sobre o segredo de seu imenso sucesso. Ele respondeu: "Se você quer saber o segredo de ganhar dinheiro no mercado de ações, é isto: mate suas perdas. Nunca deixe um estoque correr contra você mais de três quartos de um ponto, mas se for do seu jeito, vamos Corra suas paradas para trás para que ele tenha espaço para flutuar e se mover mais alto ". Onde Harriman aprendeu isso? Ele dirigia uma corretora que lhe permitia estudar o que separava os comerciantes bem-sucedidos dos outros.
É importante notar que a fórmula matemática para ganhar sistemas de negociação pode ter ênfase em diferentes partes. Isso significa que não podemos ser dogmáticos sobre qual deve ser a fórmula real de negociação para o sucesso em todos os casos. Por exemplo, vimos acima de um sistema com um tamanho de vitória / perda de 1: 1 com bom desempenho, porque a taxa de acerto de ganhos / perdas foi de 80% com muitas oportunidades para negociar. Também vimos a conta da vida real do trader, que negociava apenas uma vez por dia com um ganho / perda de 7.5 e uma taxa de acerto de 65% também.
Com todas essas variáveis diferentes, também precisamos considerar outra - a do tamanho do rebaixamento.
Levando em consideração tudo o que discutimos, outra maneira rápida de verificar se nosso sistema é bom é olhar para o tamanho do rebaixamento. O drawdown mostra a quantidade máxima de dinheiro que nosso sistema perde de seu ponto mais alto antes de se recuperar.
Gostaríamos de ver o mais baixo possível o tamanho do rebaixamento para manter o saldo de nossa conta de negociação o mais seguro possível.
Uma curva de capital estável e estável é a melhor. Nós não queremos ver grandes perdas acentuadas.
Você pode trocar o sistema conforme necessário?
Se as estatísticas do sistema de negociação de moeda parecem boas, agora você quer considerar se você pode potencialmente negociar o sistema para obter resultados semelhantes. O sistema exige que você fique colado na tela do computador por horas a fio? Você quer negociar dessa maneira? Ou você só quer gastar 20 minutos por dia negociando dados do final do dia? Todas essas decisões precisam ser aplicadas. Sistemas automatizados de negociação, conhecidos como robôs de negociação ou consultores especializados, podem ajudar nisso. Para mais informações automatizadas forex clique aqui.
O passo final é tentar encontrar quaisquer revisões do sistema de negociação forex de compradores anteriores desse sistema de forex específico para ver qual é o feedback geral do cliente. O que as outras pessoas têm a dizer sobre a sua experiência de negociação na vida real com este sistema particular de negociação forex? Isso se sustenta no ambiente real de negociação?
Revise sites como;
Uma palavra de advertência - competidores inescrupulosos podem enviar comentários ruins sobre sua concorrência ou enviar comentários positivos sobre seus próprios produtos ou serviços. Além disso, o site de resenhas pode não ser tão independente quanto afirma. Então lembre-se, você precisará usar seu discernimento.
O melhor sistema de negociação forex terá boas razões matemáticas, como discutido no início desta discussão, também permitirá uma boa oportunidade quanto ao número de negócios que produz, terá uma suave curva de empate, também vai caber em seu tempo de negociação agenda / estilo de vida.
Além disso, não se esqueça se você comprar um sistema de negociação forex através Clickbank você tem a garantia de 60 dias dinheiro de volta como uma rede de segurança, se você não está feliz com o desempenho do sistema e você sente que foram aproveitadas pelo hyped publicidade, então por todos os meios solicitar um reembolso.
Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.
A última vez eu falei sobre como os traders se preocupam excessivamente com uma alta taxa de ganho. Obviamente, todo mundo gosta de ganhar comércios. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão tentando evitar os sentimentos associados à perda. Na minha opinião, a perda é apenas parte da negociação, por isso é melhor lidar com a perda de negócios e planejar para eles. Se você não leu meu último post, você pode fazê-lo aqui: Estratégia de Negociação Ganhar Taxa de Perda.
Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.
Hoje quero mostrar como a taxa de perda de ganhos não é tão importante quanto o risco de recompensar. Basicamente, não é importante o número de negociações que você ganha, desde que você tenha o risco certo de recompensar a taxa. Com isso quero dizer que você define o trade para ganhar mais dinheiro em negociações vencedoras do que perder em negociações perdidas.
O & # 8220; Santo Graal & # 8221; sistema de negociação não existe.
Eu sei que todo mundo está procurando pelo "Santo Graal" # 8221; sistema de negociação que tem uma alta taxa de ganho e um alto risco de recompensar a taxa. Seria maravilhoso ganhar frequentemente e ganhar muito mais em cada negociação vencedora do que perder com a perda ocasional. Imagine ganhar 97% do tempo em um sistema de negociação de alta frequência e ter uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 (onde você ganha o dobro do risco).
Uma alta porcentagem de ganhos não é necessária para ganhar dinheiro a longo prazo.
Eu não quero estourar sua bolha, mas esse tipo de sistema de negociação não existe. Como discuti no post anterior, você pode criar um sistema de negociação de alta taxa de ganho usando um enorme stop loss e um pequeno take profit. O problema é que você perde muito mais com o perdedor ocasional do que com as negociações vencedoras. Se você tiver apertado o stop loss, então você tem um bom risco para recompensar a relação (qualquer coisa acima de 1: 1), então você vai perder mais negociações.
No final, é melhor se concentrar mais no seu risco de recompensar as taxas do que na sua taxa de perda de ganhos. Aqui está um exemplo do que estou falando "& # 8230;
ganhar foto de taxa de perda.
Como você pode ver, houve muitos negócios perdidos. Mas o vencedor foi grande o suficiente para cobrir todas as perdas e ser muito lucrativo.
Eu não estou dizendo que você deveria negociar um sistema como este. Eu estou usando isso como um exemplo para mostrar como você pode ter uma taxa de perda de vitórias terrível e ainda acabar com um sistema rentável. Os operadores de swing e traders de posição podem resistir a uma série de pequenas perdas se conseguirem lucros máximos nos negócios que seguem o seu caminho.
Começando VS Real risco para recompensar Ratio.
Eu quero mencionar isso quando eu me deparo com isso muito. Existem muitos sistemas que afirmam ter um bom risco para a taxa de recompensa porque eles configuram o comércio com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1, 1: 1.5, 1: 2, etc. Este é o risco inicial de recompensar a taxa .
Mas o risco real de recompensar a taxa é o que acontece quando o negócio é fechado. Muitas vezes, os negócios são fechados antecipadamente por uma razão ou outra bem abaixo dos níveis iniciais de lucro. Isso faz com que o risco real de recompensar a taxa seja muito menor do que o risco inicial de recompensar a taxa, e muitas vezes o tempo é menor que 1: 1.
Considero esta uma das melhores razões para automatizar sua estratégia de negociação, ou pelo menos automatizar a parte de saída da negociação. Com muita frequência, entramos em negociações com as melhores intenções de permitir que o comércio corra para o stop loss ou para o lucro, mas feche o negócio com antecedência. Ou vemos o preço indo contra nós e fechamos o negócio para evitar uma perda maior, ou vemos o comércio a nosso favor e queremos ter certeza de obter algum lucro fechando o negócio mais cedo. Isso reduzirá seu risco real de recompensar o índice de maneira significativa.
Balanceamento de taxa de recompensa de risco e taxa de vitória.
Para ter um sistema de negociação bem sucedido, você precisa ter um equilíbrio entre seu risco de recompensar a taxa e a taxa de ganho. A combinação dos dois é o que determina se sua estratégia de negociação é lucrativa ou não. Então, o que você deve filmar?
Eu gosto de ter um risco para recompensar a relação de pelo menos 1: 1.5. É ainda melhor fotografar para 1: 2 ou superior. Desta forma, posso ter uma taxa de ganho de 50% e ainda ser rentável. Se minha taxa de ganho cair abaixo de 50%, o rebaixamento não deve ser tão ruim. Quando a taxa de ganho aumenta acima de 50%, alguns lucros realmente agradáveis são possíveis.
Negociar um sistema com uma taxa de ganho de 50% tira muita pressão da negociação. Você não precisa se preocupar com todas as perdas, porque elas são esperadas. E se você se ater às suas regras de negociação e pode ter um risco real de recompensar a proporção de 1,5 ou melhor, você verá lucros em sua conta.
Como afirmei acima, uma das partes mais difíceis da negociação é permitir que o seu negócio seja executado sem interferência, uma vez que é colocado. Essa é uma grande vantagem de automatizar sua estratégia de negociação ou a estratégia de saída. Se você achar que é difícil deixar as negociações serem executadas e ter o hábito de fechar as negociações com antecedência, você deve considerar usar um consultor especialista para gerenciar suas negociações.
Se você tem experiência em negociar risco diferente para proporções de recompensa, por favor, deixe um comentário abaixo.
Mark Thomas diz.
Oh, sem dúvida, seu pensamento é verdadeiro. Eu sei que vi muitos exemplos sobre minha carreira comercial. Também não se limita à negociação Fx, tenho certeza. Eu acho que o Sports Gambling é outra área em que a psicologia da alta vitória, baixa perda, toma conta.
Fundamentalmente eu acho que a maioria das pessoas é de curto prazo por natureza, especialmente onde o dinheiro está envolvido. Eu notei com muitos operadores novatos que eu menti que a pressão para se afastar de uma boa estratégia é imensa se os primeiros negócios não forem bem-sucedidos. Isso é verdade quando a negociação de demonstração, duplamente assim, uma vez que os fundos estão na linha.
Existe também uma consciência subjacente de que os mercados mudam, de modo que, com alguns traders, existe uma expectativa de que que o mercado irá se adaptar à sua estratégia para torná-lo malsucedido. O problema, é claro, é que nós não sabemos quando isso acontecerá, então qualquer resultado insignificante de resultados ruins faz com que as pessoas se mexam.
A taxa de acerto vencedora de um sistema de negociação Forex não é tão importante quanto você pode pensar.
Muitos novos operadores são atraídos para encontrar um sistema de negociação forex com uma alta taxa de precisão. Assim, muitos promotores preferem esse desejo e acreditam que o critério mais importante para o melhor sistema de negociação é sua taxa de acerto. Eles costumam afirmar que o sistema que estão vendendo ganha perto de 90% do tempo, tornando-o vencedor e altamente desejável.
Mas isso faz dele um dos melhores sistemas de troca de moeda?
Descobrir as respostas reais sobre o que torna um ótimo sistema de negociação é simples, uma vez que consideramos alguns dos princípios matemáticos por trás deles.
Apenas 5% alcançam sucesso comercial a longo prazo.
Em primeiro lugar, devemos também apreciar que existem muitas variáveis diferentes para descobrir por que apenas 5% dos comerciantes têm sucesso a longo prazo. Existem alguns bons sistemas de negociação de moeda no mercado que não podem ser negociados com sucesso por todos devido a muitas razões diferentes, que vão desde falhas em seguir as regras do sistema até o fracasso em usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. (Tamanho da posição correta).Consulte a orientação sobre o Money Management, clique aqui.
Por outro lado, existem muitos sistemas de negociação de moeda ruim no mercado que trarão uma morte mais rápida para aqueles que tentam negociar com eles.
A discussão abaixo irá ajudá-lo a identificar duas coisas.
Primeiro, ajude a identificar o que é um bom sistema de negociação forex. A segunda é para ajudar a identificar qual é o melhor sistema de negociação forex que você se encaixa. Há muitos novos sistemas avançados de troca de moeda que entram no mercado diariamente, por isso, ter um bom entendimento de como encontrar o melhor, sem comprar e experimentá-los, economizará tempo e dinheiro.
50 comerciantes bem sucedidos com 50 métodos diferentes de baixo risco.
O primeiro princípio para um sistema comercial bem-sucedido é identificado por Van K. Tharp em seu livro intitulado "Trate seu caminho para a liberdade financeira" de 1999. Em sua pesquisa, ele estudou 50 comerciantes bem-sucedidos para tentar descobrir o que estavam fazendo. Van estava procurando por algo que todos eles tinham em comum. Depois que ele entrevistou os 50, ele descobriu que todos esses operadores tinham 50 métodos diferentes de negociação. Uma das principais chaves para o seu sucesso foi que todos eles tinham "idéias de negociação de baixo risco".
Isso nos diz que procurar o indicador perfeito do Santo Graal para nos dizer quando comprar e quando vender não é necessário para ter sucesso na negociação dos mercados financeiros.
O sucesso é encontrado no MATHS de um método de negociação. Dominar "ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE BAIXO RISCO" (Bem-sucedido para aqueles que podem seguir as regras para negociar o sistema e corrigir o uso de dimensionamento de posição). Consulte Psicologia da Negociação clique aqui.
Vamos descer para a matemática de encontrar o melhor sistema de negociação forex. Podemos calcular o lucro médio esperado por comércio que o sistema deve produzir no futuro.
Mais uma vez temos outra bola lançada contra nós! O que você quer dizer? Bem, e se um sistema foi projetado em torno de um mercado de tendências anterior e o mercado agora entra em um período de consolidação? (agitado para os lados / sem tendência) ou vice-versa, o sistema foi construído em torno de um mercado sem tendência e o mercado agora começa a apresentar tendências? A menos que nossos projetistas de sistemas construam duas estratégias de negociação no sistema, a matemática pode não funcionar como previsto.
Assumindo que nosso sistema de negociação forex pode lidar com essa possibilidade, podemos, de fato, calcular a fórmula para a probabilidade de sucesso. Também chamado de "Expectancy" de lucro por negociação.
Matemática por trás do melhor sistema de negociação Forex.
Rentabilidade média por negociação = (Probabilidade de ganho x ganho médio) menor (Probabilidade de perda x perda média)
Por exemplo, vamos usar um sistema de troca de moedas que tenha uma relação de ganho / perda de 50% e uma razão de tamanho de ganho / perda de 2: 1. (ou seja, ganha metade do tempo e faz o dobro do prejuízo). Digamos que o tamanho médio do vencedor seja 200 pips, a perda média é de 100 pips.
O cálculo é o seguinte;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (50% de 200 pips) - (50% de 100 pips)
= (100 pips) - (50 pips)
= 50 pips por troca "esperada"
A expectativa final de lucro ao longo de um período de tempo é de 50 pips de lucro por negociação, em média. O que significa que depois de 60 negociações, nossa expectativa de lucro seria de 3000 pips.
Outra maneira de ver isso é que 30 desses negócios são vencedores em média de 200 pips = 6.000 pips.
Os outros 30 desses comércios são perdedores em média 100 pips = 3.000 pips.
O lucro líquido está ganhando 6.000 pips a menos perdendo 3.000pips = 3.000 pips.
(De volta a 60 transações totais / 3.000 lucro líquido = 50 pips por negociação)
Vamos considerar outro sistema de negociação forex com números diferentes.
Desta vez, vamos dizer que o sistema de negociação forex tem uma relação de ganho / perda de 40% com relação de tamanho de ganho / perda de 4: 1. O ganho médio é de 200 pips, como no exemplo acima. A perda média é quatro vezes menor, ou seja, 50 pips.
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (40% de 200 pips) - (60% de 50 pips)
= (80 pips) - (30 pips)
= 50 pips por troca "esperada"
Mesmo que o nosso sistema não seja tão preciso quanto o primeiro, devido à sua taxa de tamanho de ganho / perda, ele ainda tem a mesma expectativa de lucro.
Oportunidade de atingir a expectativa muito importante.
Outro fator a considerar ao avaliar um sistema de negociação forex é o de "oportunidade de alcançar a expectativa".
Até agora, nossos dois sistemas de negociação forex analisados acima saíram iguais aos lucros esperados. Ambos mostram um lucro de 50 pips por expectativa de comércio. Qual dos sistemas acima é melhor será determinado por aquele que tem a maior frequência de negociações. Lembre-se que podemos esperar uma média de 50 pips por comércio a longo prazo. Assim, se o primeiro sistema nos desse duas oportunidades de negociar por semana, estaríamos olhando para 2 x 50 pips = 100 pips de lucro médio por semana.
Digamos que o segundo sistema de negociação forex nos deu oportunidade de negociar duas vezes por dia, o que significaria que estaríamos olhando para lucros médios semanais de 500 pips. (2 negociações x 5 dias x 50 pips).
Agora podemos ver que o segundo sistema é cinco vezes mais lucrativo do que o primeiro.
Outros fatores com diferentes estilos de negociação.
Também tenha em mente que outro estilo ou estratégia de negociação poderia ter ênfase em outra parte da fórmula matemática. Por exemplo, um sistema de negociação forex pode ter uma alta taxa de ganho devido ao objetivo de lucro próximo. Digamos ter lucro após 15 pips com stop loss de 15 pips. Este sistema tem uma proporção de tamanho de ganho / perda de 1: 1. Pode ter uma taxa de ganho de 80%, com muitas oportunidades por dia para negociar. Se tiver 20 negócios por dia, pode ser um bom sistema. 20 negócios com alvo de 15 pips por negociação. Isso produziria um lucro líquido de 180 pips por dia. Vamos colocar os números em nossa fórmula;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (80% de 300 pips) - (20% de 300 pips)
= (240 pips) - (60 pips)
= 180 pips por dia esperado.
ou outra maneira de expressá-lo é a seguinte;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (80% de 15 pips) - (20% de 15 pips)
= (12 pips) - (3 pips)
= 9 pips por troca esperada.
= Assumindo 20 negociações por dia = 20 x 9 = 180 pips por dia.
Veja como com o tamanho da taxa de ganho / perda (1: 1) sendo o mesmo, um sistema ainda pode ser bom, desde que tenha uma boa porcentagem de ganhos / perdas (Este exemplo 80%), juntamente com muitas oportunidades para negociar.
Exemplo de um sistema de negociação de moeda ruim.
Então você quer rapidamente verificar um sistema de negociação forex que você acha que é bom demais para ser verdade. A publicidade diz que a taxa de ganho de 90% "faz o que-sempre-a cada semana".
O que fazemos é olhar para os resultados anteriores e comparar o dólar ganha a perdas.
Agora vemos muitos pequenos lucros e perdas enormes ocasionais. Este é o nosso alarme. a maior parte dos lucros pode ser eliminada, permitindo que alguns negócios perdidos saiam do controle. Isso mostra que o sistema de troca de moeda pode ser lucrativo, desde que o mercado geral esteja cooperando para recuperar essas perdas selvagens. Mas a coisa é. E se o mercado não cooperar e continuar indo contra você? Isso significa uma enorme perda potencial da qual você pode não conseguir se recuperar. Quando você vê esse tipo de relação de muitos pequenos lucros comparados a perdas grandes e pouco frequentes, mostra que o sistema está se mantendo nas posições perdedoras na esperança de uma reviravolta. Pessoalmente eu não gostaria de negociar como sistema.
Exemplo de um sistema de negociação vencedor REAL.
Anexei uma conta de negociação real de um corretor de forex grande que fornece histórico de conta de negociação das contas com melhor desempenho para o mês que eles entram automaticamente como uma competição de negociação. Clique aqui para ver a declaração de negociação.
O comerciante vencedor de forex para o mês de agosto de 2008 alcançou um aumento de 434%.
Um resumo da conta é o seguinte;
15 Ganhando comércios por +646 pips 8 comércios perdedores 0f -86 pips Fizemos um trade por dia durante o mês.
Vamos aplicar nossa fórmula de expectativa;
APPT = (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média)
= (65% de 43 pips) - (35% de 11 pips)
= (28 pips) - (4 pips)
= 24 pips por troca "esperada"
Isso significa que quando ele negocia 23 vezes por mês, ele espera fazer cerca de 552 pips a cada mês.
Essa proporção de tamanho de ganho / perda de pessoas é 7,5. Isso significa que as suas negociações vencedoras são sete vezes e meia maiores do que as suas negociações perdedoras.
Esse é o segredo para esse sistema de negociação forex pessoas! Ele / ela deixa suas posições vencedoras correrem e encurtar as perdedoras. Quando se trata de cortar os comércios perdedores, ele é extremamente bom nisso. Dê uma olhada nos seus negócios vencedores e perdedores;
Negociações vencedoras (pips);
Perdendo comércios (pips); -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19.
Sua taxa de acerto vencedora de 65% pode não fazer seu sistema parecer fantástico para os operadores inexperientes à primeira vista. Podemos ver que essa pessoa adotou a abordagem de sacrificar sua taxa de acerto vencedora, a fim de manter os negócios perdidos no mínimo.
A sua gestão de dinheiro mostra que nas pessoas do terceiro comércio ele / ela teve uma perda de 7.5% do saldo da conta. Como ele / ela estava negociando uma conta muito pequena, essa perda percentual se traduz em uma perda de $ 126,75. Ele / ela pode ter decidido usar 7,5% do saldo de sua conta como um máximo absoluto para quaisquer perdas? ou decidiu que ele / ela ficaria feliz se ele mantivesse quaisquer negociações perdedoras abaixo da marca de $ 150,00? Para contas maiores, 7,5% de risco de saldo seria muito maior.
Este vencedor comercial tem uma estratégia muito interessante em que ele / ela sempre faz um comércio por dia, todos os dias.
Para revisar os resultados reais do sistema para os Campeonatos de Troca Automatizados de 2008. Descubra o que tornou os três principais sistemas de robôs forex tão bons aqui.
Quando você avalia um sistema de negociação forex, a primeira coisa a procurar é pequenas perdas em comparação com o tamanho dos lucros. Este é um sinal de que o sistema de negociação forex tem credibilidade matemática que passa no primeiro estágio de sua análise. Você quer ter certeza de que o sistema não permitirá que condições inesperadas de mercado causem grandes perdas. Perdas devem ser controladas de perto no mercado forex para manter seu saldo comercial saudável. Você deve estar mais do que disposto a sacrificar a porcentagem vencedora dos negócios corretos por risco reduzido.
Como uma "regra geral", cada perda deve ter cerca de metade do lucro potencial. Em outras palavras, o tamanho 2: 1 Win / Lossratio. Sistemas com tamanho de ganho / perda de 3: 1 ou acima são considerados sob uma luz muito boa.
O velho ditado de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas a descoberto faz sentido para qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro na negociação de qualquer mercado. Em 1912, em uma entrevista, um milionário comerciante do mercado de ações "E. H Harriman" foi questionado sobre o segredo de seu imenso sucesso. Ele respondeu: "Se você quer saber o segredo de ganhar dinheiro no mercado de ações, é isto: mate suas perdas. Nunca deixe um estoque correr contra você mais de três quartos de um ponto, mas se for do seu jeito, vamos Corra suas paradas para trás para que ele tenha espaço para flutuar e se mover mais alto ". Onde Harriman aprendeu isso? Ele dirigia uma corretora que lhe permitia estudar o que separava os comerciantes bem-sucedidos dos outros.
É importante notar que a fórmula matemática para ganhar sistemas de negociação pode ter ênfase em diferentes partes. Isso significa que não podemos ser dogmáticos sobre qual deve ser a fórmula real de negociação para o sucesso em todos os casos. Por exemplo, vimos acima de um sistema com um tamanho de vitória / perda de 1: 1 com bom desempenho, porque a taxa de acerto de ganhos / perdas foi de 80% com muitas oportunidades para negociar. Também vimos a conta da vida real do trader, que negociava apenas uma vez por dia com um ganho / perda de 7.5 e uma taxa de acerto de 65% também.
Com todas essas variáveis diferentes, também precisamos considerar outra - a do tamanho do rebaixamento.
Levando em consideração tudo o que discutimos, outra maneira rápida de verificar se nosso sistema é bom é olhar para o tamanho do rebaixamento. O drawdown mostra a quantidade máxima de dinheiro que nosso sistema perde de seu ponto mais alto antes de se recuperar.
Gostaríamos de ver o mais baixo possível o tamanho do rebaixamento para manter o saldo de nossa conta de negociação o mais seguro possível.
Uma curva de capital estável e estável é a melhor. Nós não queremos ver grandes perdas acentuadas.
Você pode trocar o sistema conforme necessário?
Se as estatísticas do sistema de negociação de moeda parecem boas, agora você quer considerar se você pode potencialmente negociar o sistema para obter resultados semelhantes. O sistema exige que você fique colado na tela do computador por horas a fio? Você quer negociar dessa maneira? Ou você só quer gastar 20 minutos por dia negociando dados do final do dia? Todas essas decisões precisam ser aplicadas. Sistemas automatizados de negociação, conhecidos como robôs de negociação ou consultores especializados, podem ajudar nisso. Para mais informações automatizadas forex clique aqui.
O passo final é tentar encontrar quaisquer revisões do sistema de negociação forex de compradores anteriores desse sistema de forex específico para ver qual é o feedback geral do cliente. O que as outras pessoas têm a dizer sobre a sua experiência de negociação na vida real com este sistema particular de negociação forex? Isso se sustenta no ambiente real de negociação?
Revise sites como;
Uma palavra de advertência - competidores inescrupulosos podem enviar comentários ruins sobre sua concorrência ou enviar comentários positivos sobre seus próprios produtos ou serviços. Além disso, o site de resenhas pode não ser tão independente quanto afirma. Então lembre-se, você precisará usar seu discernimento.
O melhor sistema de negociação forex terá boas razões matemáticas, como discutido no início desta discussão, também permitirá uma boa oportunidade quanto ao número de negócios que produz, terá uma suave curva de empate, também vai caber em seu tempo de negociação agenda / estilo de vida.
Além disso, não se esqueça se você comprar um sistema de negociação forex através Clickbank você tem a garantia de 60 dias dinheiro de volta como uma rede de segurança, se você não está feliz com o desempenho do sistema e você sente que foram aproveitadas pelo hyped publicidade, então por todos os meios solicitar um reembolso.
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